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Rischi estremi: la rete neurale che avrebbe evitato 487 punti di perdite sull’SP500

Since 1987, Stock Investors know they are exposed not only to the normal market risk, but also to the risk of extreme variation of asset prices. Extreme risks are not managed by the normal financial practice and there are not any specific instruments to hedge for them. We approached the problem by using a sentiment indicator to decide when it should be better to stay aside to the market. This approach produced good results, particularly using neural models integrating real and monetary variables with the Bull Bear Spread.

Il 2014 e gli scenari estremi

Alla fine del QE, un enorme potere di acquisto sarà stato creato dal nulla. Se il Pil crescerà corrispondentemente, andrà bene. Se nessuno vorrà mai spenderlo, andrà ancora bene. Ma se si cercherà di spenderlo senza trovare i beni aumenteranno i prezzi di questi. Ma se i prezzi dei beni saranno contenuti dall’abbondanza di lavoro e di capitale, allora saranno i titoli di credito a dover scendere di prezzo.